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Rebalanceamento em Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo de Cotações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você fizer a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Wall Street Daily Todos os índices de Russell estão reequilíbrio hoje. Ou seja, o Russell Global Index, o Russell 1000 Index, o Russell 2000 Index, o Russell 3000 Index, o Russell Midcap Index eo Russell Microcap Index. Os índices reequilibram uma vez por ano. Então, por que dedicar uma coluna inteira a algo que parece um tecnicismo simples, realmente. Porque um estudo da Universidade Drexel diz que há uma grande vantagem a ser conquistada aqui. Devo adverti-lo, entretanto, que os resultados do estudo são completamente counterintuitive. Como se vê, comprar as empresas a ser adicionado ao índice é o pior movimento que você pode fazer. No entanto, comprar as empresas sendo excluídas do índice é o equivalente funcional de encontrar o Santo Graal. Eu percebo que isso voa em face da sabedoria convencional. O que poderia ser melhor para uma empresa do que ser adicionado a um grande índice, certo Mas, aparentemente, é mais benéfico para ser excluído Vamos pegar o Russell Microcap Index, por exemplo. O Índice, composto por 1.633 ações, é baseado exclusivamente na capitalização de mercado. Qualquer empresa com uma capitalização de mercado entre 30 milhões e 884 milhões será parte do Russell Microcap Index, a partir de hoje Abertura Bell. Com tais parâmetros rígidos para a inclusão, embora, muitas das companhias que estão sendo adicionadas ao índice apenas encontraram diminuições dramáticas em seus preços conservados em estoque. Talvez eles tenham sido listados anteriormente no Russell 2000, mas teve um ano tão terrível que suas capitalizações de mercado foram cortadas pela metade. A recompensa para tal companhia é de-listing do índice de Russell 2000 e uma lista nova no índice de Microcap de Russell. Quem iria querer possuir tal empresa Não me No flipside, um punhado de up-and-coming empresas acabou de ser excluído do Índice Microcap porque theyve ultrapassado, em termos de capitalização de mercado. Empresas vencedoras como Accelerate Diagnostics (AXDX) estão entre eles. Accelerate Diagnostics apenas viu seu salto de preço das ações de 8 para 30 nos últimos 12 meses. No entanto, como sua capitalização de mercado aumentou para 1,28 bilhão, não pode mais fazer parte do Índice Microcap. Esta empresa sob o radar possui uma tecnologia, chamada BACel, que pode detectar certos agentes patogênicos no sangue em uma hora. O padrão anterior da indústria era 72 horas Mesmo melhor, em apenas seis horas, BACel pode dizer a um médico qual antibiótico seria melhor usar. Bottom line, estudo Drexels descobriu que estoques com bom desempenho crescer muito grande para certos índices, enquanto as ações com mau desempenho tornam-se demasiado pequeno para determinados índices. Os primeiros continuam a gerar altos retornos enquanto estes últimos continuam a gerar baixos retornos. No primeiro ano após o reequilíbrio do índice, as ações excluídas superam as ações adicionadas em 67 pontos base por mês. Assim, de acordo com o estudo, comprar ações de Accelerate Diagnostics antes da Abertura Bell. O preço médio nacional de uma casa recém-construída atingiu 320,100, um aumento de quase 21 desde 2017. A este preço, uma média Nova casa está completamente fora do alcance de dois terços dos americanos, de acordo com dados do governo divulgados na semana passada. Os dados correspondem à crescente disparidade de riqueza nos Estados Unidos, que tem visto a queda da renda ajustada pela inflação em 9 para os 40 menores domicílios desde 2007. Isso ocorreu numa altura em que os rendimentos dos 5 primeiros atingiram os níveis anteriores à recessão. De acordo com dados do Census Bureau, uma casa nova média agora custa cerca de seis vezes a renda mediana da família dos EUA, em comparação com a média histórica de três vezes a renda média. Isso resultou em apenas 433 mil novas casas sendo vendidas em uma base anualizada em abril, que se compara às vendas anuais normalizadas de 660.000 unidades. A recuperação da habitação continua a beneficiar principalmente famílias de maior renda. Em um exemplo de preço de risco absurdo, o título espanhol de 10 anos está agora produzindo seu cupom mais baixo desde pelo menos 1789. Curiosamente, a taxa de juros oferecida para títulos espanhóis de 10 anos é apenas Sete pontos base superior ao rendimento equivalente em títulos ultra-seguros dos EUA, o que não aconteceu desde abril de 2018. Mas as hipóteses de baixo risco não estão limitadas a Espanha. Vários mercados obrigacionistas europeus atingiram novos mínimos de vários séculos, enquanto outros estão flertando com novos mínimos históricos. A França viu seu bônus de 10 anos atingiu 1.654 intraday na semana passada, que foi a menor de todos os tempos, que remonta a 1746. Ligações italianas de 10 anos caiu para o menor rendimento desde 1945. O fato mais curioso sobre o rendimento de títulos de baixo histórico É a reação dos mercados de ações europeus e americanos, que ganhou apesar da ação do mercado de títulos. Além de ser um comerciante em tempo integral de ações e derivativos de ações, Robert também atuou como analista financeiro principal de uma empresa privada top-50 da Forbes e como analista de uma instituição cuja dotação está entre as maiores do mundo. Saiba mais gtgtRebalancing O que é Rebalancing Rebalancing é o processo de realinhamento das ponderações de um portfólio de ativos. O reequilíbrio envolve a compra ou a venda periódica de ativos em uma carteira para manter o nível desejado original de alocação de ativos. Por exemplo, digamos que uma alocação de ativos original era de 50 ações e 50 títulos. Se os estoques tiveram bom desempenho durante o período, poderia ter aumentado a ponderação de ações da carteira para 70. O investidor pode então decidir vender algumas ações e comprar títulos para obter a carteira de volta para a alocação de destino original de 50/50. BREAKING DOWN Rebalancing Embora o rebalancing prazo tem conotações sobre uma distribuição uniforme de ativos, uma divisão de ações e bônus 50/50 não é necessária. Em vez disso, o reequilíbrio de um portfólio envolve a realocação de ativos para uma composição definida. Isso se aplica se a alocação de destino é 50/50, 70/30 ou 40/60. Muitas vezes, essas etapas são tomadas para garantir que a quantidade de risco envolvido é o nível desejado investidores. Como o desempenho das ações pode variar de forma mais dramática do que as obrigações, a porcentagem de ativos associados às ações irá mudar com as condições do mercado. Juntamente com a variável de desempenho, os investidores podem ajustar o risco global dentro de suas carteiras para atender às necessidades financeiras em constante mudança. Rebalancing Aposentadoria Contas Uma das áreas mais comuns os investidores olham para reequilibrar as alocações dentro de suas contas de aposentadoria. O desempenho de ativos afeta o valor global, e muitos investidores preferem investir mais agressivamente em idades mais jovens e de forma mais conservadora à medida que se aproximam da idade de aposentadoria. Muitas vezes, a carteira é no seu mais conservador, uma vez que o investidor se prepara para extrair os fundos para fornecer renda de aposentadoria. Rebalancing for Diversity Dependendo do desempenho do mercado, os investidores podem encontrar um grande número de ativos circulantes mantidos dentro de uma área. Por exemplo, se o valor do estoque X aumentar em 25 enquanto que o estoque Y só ganhou 5, uma grande quantidade do valor na carteira está vinculada ao estoque X. Caso o estoque X sofra uma queda abrupta, a carteira sofrerá maiores perdas por associação . Rebalancing permite que o investidor redirecionar alguns dos fundos atualmente detidos em estoque X para outro investimento, seja que mais de ações Y ou comprar um novo estoque inteiramente. Ao dispor dos fundos em várias ações, uma desaceleração em uma delas será parcialmente compensada pelas atividades dos outros, o que pode proporcionar um nível de estabilidade da carteira. Frequência de Rebalanceamento Embora não exista um cronograma necessário para o reequilíbrio de um portfólio, a maioria das recomendações é examinar as alocações pelo menos uma vez por ano. É possível ir sem reequilibrar um portfólio, embora isso geralmente seria mal-aconselhado. Rebalancing dá aos investidores a oportunidade de vender alta e comprar baixo, tirando os ganhos de investimentos de alto desempenho e reinvesti-los em áreas que ainda não experimentaram um crescimento tão notável. Rebalanceamento Smart Beta O rebalanceamento beta inteligente é um tipo de reequilíbrio periódico, semelhante ao rebalanceamento regular que os índices passam por ajustar às mudanças no valor do estoque e na capitalização de mercado. As estratégias beta inteligentes adotam uma abordagem baseada em regras para evitar as ineficiências do mercado que se infiltram no investimento do índice devido à dependência da capitalização de mercado. O reequilíbrio beta inteligente utiliza critérios adicionais, como o valor definido pelas medidas de desempenho, como valor contábil ou retorno sobre o capital, para alocar as participações em uma seleção de ações. Este método baseado em regras de criação de portfólio adiciona uma camada de análise sistemática ao investimento que o investimento de índice simples não tem. Embora o rebalanceamento inteligente de beta seja mais ativo do que simplesmente usando o índice que investe para imitar o mercado total, é menos ativo do que picking conservado em estoque. Uma das principais características do rebalanceamento beta inteligente é que as emoções são retiradas do processo. Dependendo de como as regras são criadas, um investidor pode acabar cortando a exposição aos seus melhores desempenhos e aumentando a exposição a artistas menos estelares. Isso vai contra o velho ditado de deixar seus vencedores correr. Mas o reequilíbrio periódico realiza os lucros regularmente ao invés de tentar estimular o sentimento do mercado para o lucro máximo. O Smart beta também pode ser usado para reequilibrar as classes de ativos se os parâmetros adequados forem definidos. Nesse caso, os retornos ponderados por risco são freqüentemente usados ​​para comparar diferentes tipos de investimentos e ajustar a exposição de acordo.